协方差通俗理解例子协方差函数计算公式推导过程 _云知道

今天是概率统计专题的第六篇，我们来看看方差相关的概念。
方差的定义
方差在我们的日常生活当中非常常见，它主要是为了提供样本离群程度的描述。举个简单的例子，我们去买一包薯片，一般来说一袋薯片当中的数量是固定的。我们假设平均每袋当中都有50片薯片好了，即使是机器灌装，也不可能做到每一袋都刚好是50片，或多或少都会有些误差。而均值则无法衡量这种误差。
如果现在有两个薯片品牌，它们的口味都差不多，平均每袋也都是50片。但是其中A品牌的薯片有一半是80片，还有一半是20片。B品牌呢，99%都在45-55之间。你说你会买哪一个牌子呢？（在不考虑通过称重的情况下）。
在现代社会，凡是工厂出厂的产品，基本上都离不开方差这个概念。方差越低，说明工厂的生产能力越强，能够做到每一个产品都很精细，相反如果方差越大，则说明瑕疵很多，不够精细。也就是说，方差衡量的是样本距离均值的期望。
它本来应该写成：E|X – E(X)| 。
但是由于式子当中存在绝对值，我们通常会对它平方，从而将绝对值消掉。写成：

这里的E表示期望，这是统计学当中的写法，如果看不明白，我们也可以把式子展开写成：

这里的N表示的是样本数量，X bar 是样本的均值。Var是英文variance的缩写，我们也可以写成D(X) 。
由于方差是通过平方计算得到的，我们也可以将它进行开方，得到标准差。根号D(X)，也可以写成σ(X) 。
方差的性质
关于方差有几个著名的性质，如果X是变量，而C是常数。那么：

也就是对于每一个变量都乘上一个常数，那么整体的方差扩大C的平方倍。这个很好理解，因为样本值扩大了C倍，由于我们在计算方差的时候用到了平方，那么自然就是扩大了C的平方倍。我们利用上面展开的公式代入可以很容易得到证明。
下一个性质是：

也就是全体样本加上一个常数，整体的方差不变。如果我们的样本不是一个值，而是一个向量的话，那么这个公式可以拓展成样本加上一个常数向量，样本的方差保持不变。这个也很好理解，样本加上一个常数向量，相当于整体朝着向量的方向移动了一个距离，对于整体的分布并不会影响。
如果某个样本X的方差为0，那么说明样本内只有一个值。
下面一个性质稍微复杂一点：

也就是说方差等于样本平方的期望减去样本期望的平方，我们光从定义上很难得出这个结论，需要通过严谨的推导：

在有些时候，我们直接求解样本的方差不太方便，而求解平方的期望很容易，这个时候我们可以考虑使用这个公式进行代换。
方差与协方差
方差我们一般不直接在机器学习当中进行使用，更多的时候是用在特征分析当中，查看特征的方差来感知它的离散情况，决定要不要对特征进行一些处理。因为对于一些模型来说，如果特征的方差过大，那么模型可能很难收敛，或者是收敛的效果可能会受到影响。这个时候往往需要考虑使用一些方法对特征值进行标准化处理。