【生猪 把握5月与9月合约反套机会】综上所述 ， 当月间价差过大且持续时 ， 养殖户一般会选取逐月压栏方式获取收益最大化 ， 从而导致月间价差收敛 。此外 ， 期货市场上 ， 实体企业会不断在远月价格进行套保 ， 进而也会导致月间价差收敛 。回顾历史数据 ， 我们认为 ， 生猪5月与9月合约价差当超过3元/公斤时 ， 反套安全边际相对较高 。
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